1樓：匿名使用者
截尾、拖尾
截尾、截尾
看是不是超出虛線就知道幾階了
eviews軟體進行時間序列分析，單位根檢驗後，如何根據自相關圖和偏自相關圖確定 ar、ma的滯後階？
2樓：匿名使用者
你要看p和q的值，看圖來判斷拖尾情況
由此得出理想的模型
我經常幫別人做這類的資料統計分析的
3樓：匿名使用者
模型arma(p,q),自相關圖通常提供了q的資訊，偏相關圖提供了p的信版
息。所謂的資訊，無非就是：
權截尾、拖尾、週期、季節等資訊，綜合這些資訊就能得到乙個大致的印象而提出若干候選模型，然後根據資訊準則就可以確定乙個較理想的模型。
模型沒有對與錯，通常任何乙個模型都是對真實情況的近似，並且各種模型之間通常也是可以找到互換關係。在多個模型都滿足要求而讓你不知該選擇哪乙個的時候，使用「剃刀原則」是最好，一言蔽之，就是挑最簡單，引數最少的模型是做好的選擇。
我國實際季度gdp時間序列怎麼用eviews建立arma模型? 100
4樓：劉得意統計服務
用eviews建立arma模型比bai較複雜，需要du時間序列分析zhi的基礎知識：dao
方法：第一，檢驗序列內的平穩性，如果平穩，容建立arma模型，不平穩，要差分平穩後才能建模型。
第二，如果平穩，做自相關圖和偏自相關圖，根據截尾、拖尾情況判斷是選擇ar模型，還是ma模型，或者arma模型。
建議使用r軟體，可以自動建立模型，即模型自動選擇最優的模型。
祝你成功，統計人劉得意
如何用eviews做時間序列模型**
用eviews做時間序列分析通過自相關圖認定其為非平穩序列（ac與pac存在超出虛線的部分，且存在prob<5%） 25
5樓：五湖煙樹
你這個問題太模bai糊，你具體du要做什麼？是有zhi資料要判斷dao模型和階數嗎回？
拖尾和結尾不能光答憑看，要做檢驗的，比如說你覺得ac是兩步結尾的，你要取出前根號n個點，做正態性檢驗，看是否有95%的點落在2倍標準差之內。
如果不知道做什麼的話，可以看看這幾個常用步驟單位根檢驗
零均值檢驗
aic選擇引數
6樓：匿名使用者
從自相關
bai圖認定序列的du平穩性，不是很準確，有隨意zhi性。一般
dao還是採用單位版根檢驗來確定序列的平穩性。權如果序列平穩，就預設其為arma模型，其具體的滯後的階數，要結合adjusted r2和aic（bic），綜合比較得出。
eviews做時間序列分析，求問這個圖應該如何定pq值
7樓：大龍碗
自相關係數拖尾，偏自相關截尾 做ar模型
自相關係數截尾，偏自相關拖尾 做ma模型
你這個要做arima模型了，至於滯後期數，要乙個乙個試驗 找aic sc 最小的期數
如何用eviews軟體建立時間序列模型和**
eviews中時間序列怎麼畫y隨時間變化的關係圖
eviews做時間序列分析求問這個圖應該如何定pq值
自相關係數拖尾，偏自相關截尾 做ar模型 自相關係數截尾，偏自相關拖尾 做ma模型 你這個要做arima模型了，至於滯後期數，要乙個乙個試驗 找aic sc 最小的期數 eviews軟體進行時間序列分析，單位根檢驗後，如何根據自相關圖和偏自相關圖確定 ar ma的滯後階？你要看p和q的值，看圖來判斷...
用eviews軟體做logit模型，得出的結果如下，做是做出來了但是看不懂，求大神分析一下
要看的東西很多，這對統計學基礎有要求的 你不懂的話，可以先看p值 做了乙個logit模型，eviews怎麼分析結果？求大神！10 logit模型 是不用管擬合優度的，跟一般回歸方程不一樣，二元離散的因變數方程很難有很好的擬合優度 主要看lr檢驗，這是看方程顯不顯著的，p 0說明方程顯著漸進z檢驗，這...
時間序列模型出現了內生性怎麼辦，如何處理有序probit模型中的內生性問題
y的條件方差都是一樣的 即同方差假設 在給定的x值下，其變化程度也可大可小 即y有方差 至於y的條件方差，因為這時有多個固定相同的x值 此時才可以通過多個樣本點來估計乙個相同的方差，y值可能忽高忽低 即y是隨機變數 回歸的思想就是先抓住x回歸模型的本意是給定x值，然後 或估計 y的條件均值，在只有乙...