1樓：匿名使用者
引數顯著的，就是說該引數估計量的統計性質可以拒絕 原假設：該引數=0，即該引數顯著不等於0，也就是該引數前面的變數對y確實有影響，出現在回歸方程裡面是有道理的。
引數的顯著性，是實證模型有意義的關鍵所在。
計量經濟學中常說某個統計量高度顯著，或者什麼顯著度水平，那顯著到底是指什麼啊？
2樓：匿名使用者
是《統計學》中關於假設檢驗的乙個專業術語。因為推斷統計的乙個基本思想就是用樣本資訊來推斷總體資訊，調查的樣本是否能夠很好的作為總體的代表，需要構造一些統計量來檢驗。顯著一般就是指的樣本資訊對總體資訊代表性的好壞。
3樓：匿名使用者
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。廣泛採用計算機組織教學，著重培養學生定量分析問題.解決問題的能力。
計量經濟學，這一回歸結果在0.05顯著水平下，0.1258是統計顯著的，為什麼，怎麼判斷乙個變數是
4樓：
看第四行的p值，小於0.05就顯著，否則就不顯著
計量經濟學中對設計的模型中的引數如何理解
5樓：天蠍神經俠侶
一是樣本與母體的一致性問題。計量經濟學模型的引數估計，從數學上講，是用從母體中隨機抽取的個體樣本估計母體的引數，那麼要求母體與個體必須是一致的。
例如，估計煤炭企業的生產函式模型，只能用煤炭企業的資料作為樣本，不能用煤炭行業的資料。那麼，截面資料就很難用於一些總量模型的估計。
例如，建立煤炭行業的生產函式模型，就無法得到合適的截面資料。
計量經濟模型包括乙個或乙個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經濟系統的數量特徵，更深刻地揭示出該經濟系統的數量變化規律。是由系統或 方程組成，方程由變數和 係數組成。其中，系統也是由 方程組成。
計量經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的 定量關係，用隨機性的數學方程加以描述。
廣義地說，一切包括經濟、 數學、統計三者的模型；
狹義地說，僅只用 引數估計和假設檢驗的 數理統計方法研究經驗資料的模型。
6樓：匿名使用者
1秒前 我的回答 1、經濟學理論分析，提出可能存在影響的變數2、建立模型，模型選擇，是線性還是非線性？還是用log？
3、找資料
4、用計量軟體回歸分析（回歸方法選擇，ols?還是mle？）5、檢驗結果分析
模型引數就是模型中的x、y，還有殘差。我們要分別討論他們的係數和顯著性。
違背基本假設的計量經濟學模型是否就不可估計？
7樓：雪琳戀庚
可以估計。
違背基本假設進行引數估計，這樣估計出來的擬合方程有兩點:
1.引數係數不符合先驗性預期
比如消費收入模型中收入的係數為負；或者係數在統計上不顯著；或者r-square非常小。
2.模型擬合程度很好，但是沒有解釋能力
比如你做乙個魔獸dps-天氣模型。假設你的方程擬合度非常好，但是這樣的模型毫無意義。
違背基本假設的計量經濟學模型可以估計，但是所估計的引數的方差變大，引數不具有有效性，相關檢驗失效，**精度下降。
而且不能使用普通最小二乘法進行估計，用最大似然估計法線性回歸模型的基本假設有：
第一，隨機誤差項均值為零；
第二，隨機誤差方差常數；
第三，隨機誤差項之間無序列相關性；
第四，解釋變數之間無多重共線性；
第五，解釋變數與隨機誤差項不相關；
第六，隨機誤差項服從正態分佈。
8樓：匿名使用者
線性回歸模型的基本假設就2個：多重共線性和內生性
平時主要遇到的就是內生性問題。如果解決不了這個問題，就沒有必要估計了，強行估計出來也是錯的。
解決內生性問題現在主要採用panel data的方法
9樓：段峰軍
違背基本假設的計量模型是可以估計的，尤其是用最大似然估計法。但這些假設原本是針對普通最小二乘法的，當假設不成立時，再用普通最小二乘法去估計就沒多大意義了
10樓：向葳答書易
不管有沒有違背基本假設...都可以進行引數估計...
但是這樣估計出來的擬合方程有兩點:
1.引數係數不符合先驗性預期...比如消費收入模型中...收入的係數為負...
或者係數在統計上不顯著..
或者r-square非常小...
2.模型擬合程度很好...但是沒有解釋能力...
比如你做乙個魔獸dps-天氣模型..
假設你的方程擬合度非常好...
但是這樣的模型毫無意義...
求大神回答乙個計量經濟學 或者統計學的簡單題目 就由p值來看幾個變數係數顯著不顯著而已 50
11樓：匿名使用者
x3是顯著的啊，其它都不顯著，p值小於0.05，所以它的變化是會有顯著影響的
違背基本假設的計量經濟學模型是否不可估計？
12樓：匿名使用者
可以估計。
違背基本假設進行引數估計，這樣估計出來的擬合方程有兩點:
1.引數係數不符合先驗性預期
比如消費收入模型中收入的係數為負；或者係數在統計上不顯著；或者r-square非常小。
2.模型擬合程度很好，但是沒有解釋能力
比如你做乙個魔獸dps-天氣模型。假設你的方程擬合度非常好，但是這樣的模型毫無意義。
違背基本假設的計量經濟學模型可以估計，但是所估計的引數的方差變大，引數不具有有效性，相關檢驗失效，**精度下降。
而且不能使用普通最小二乘法進行估計，用最大似然估計法
線性回歸模型的基本假設有：
第一，隨機誤差項均值為零；
第二，隨機誤差方差常數；
第三，隨機誤差項之間無序列相關性；
第四，解釋變數之間無多重共線性；
第五，解釋變數與隨機誤差項不相關；
第六，隨機誤差項服從正態分佈。
經濟學是研究人類經濟活動的規律即價值的創造、轉化、實現的規律——經濟發展規律的理論，分為政治經濟學與科學經濟學兩大型別。
要研究經濟發展的規律就必須從整體上統一研究經濟現象，巨集觀經濟與微觀經濟是統一的經濟體中對稱的兩個方面，所以在科學的對稱經濟學正規化框架中，有巨集觀經濟與微觀經濟之分，沒有巨集觀經濟學與微觀經濟學之別；而政治經濟學總是把經濟學分為巨集觀經濟學與微觀經濟學。
計量經濟學答案
13樓：匿名使用者
呵，撒謊，你明明有101分，還說沒分。我把第一題答案給你，你加20分我再給後面的答案：
第一題：
1）回歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
係數的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內生產總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內生產總值增加4.051980單位。
（2）回歸係數檢驗，常數項的概率p值為0.1139，大於0.05，所以常數項是不顯著的，考慮將常數項剔除。
x1x2的概率p都小於0.05，說明這兩個係數是統計顯著的。擬合優度=0.
991494，接近1，方程比較好地解釋了國內生產總值。
（3）f統計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統計顯著的，可以接受。
（待續……）
算了，都給你了。
2、(1)填空
回歸分析結果
variable coefficient std.error t-statistic prob.
c 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
r-squard 0.946495 mean dependent var 93.61250
adjusted r-squard 0.944712 s.d.dependent var 11.10898
s.e.of regression 2.612109 akaike info criterion 4.818654
sum squard resid 204.6934 schwarz criterion 4.910263
log likelihood -75.09847 f-statistic 324.6550
durbin-watson stat 2.138039 prob(f-statistic) 0.000000
（2）題目不全
（3）、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,e(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、(1)
dependent variable: r
method: least squares
sample: 1 415
included observations: 415
variable coefficient std. error t-statistic prob.
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
rm 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r-squared 0.690423 mean dependent var 0.000867
adjusted r-squared 0.6897 s.d. dependent var 0.010537
s.e. of regression 0.005870 akaike info criterion -7.433101
sum squared resid 0.014231 schwarz criterion -7.413687
log likelihood 1544.368 f-statistic 917.8560
durbin-watson stat 1.856891 prob(f-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05，常數項統計不顯著。截距項的p=0,為統計顯著。
(3)截距項引數表示無風險收益率為0.000345，rm的引數表示**收益與指數收益的聯動關係，即指數收益沒上公升1個單位，**收益上公升0.641710個單位。
（4） r=0.000345+0.641710*rm
t=（1.192375）（30.2961）
第4題題目給出的條件不足。
計量經濟學線性回歸補全資料的題,計量經濟學線性回歸補全資料的題
2 以1978 2003年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，1991年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的回歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題 a 虛擬變數方法b 分時段建立模型c 增加樣本容量d 採用滯...
逐步回歸模型能用交叉項麼,計量經濟學中回歸模型交叉項是怎麼回事
對多重共線性的兩點認識 在實際中，多重共線性是乙個程度問題而不是有無的問題，有意義的區分不在於有和無，而在於多重共線性的程度。多重共線性是針對固定的解釋變數而言，是一種樣本的特徵，而非總體的特徵。計量經濟學中回歸模型交叉項是怎麼回事 交叉項反應了兩個變數共同對被解釋變數是否有顯著影響,在設定的時候應...
計量經濟學解釋係數的含義,計量經濟學解釋係數的含義？
就是解釋變數變化乙個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思 計量經濟學中利用eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？variable coefficient std.error t statistic prob.變數 係數 標準差 t統計量 p值 一般在5 顯著水平下，選擇 ab...