1樓：樂
se of regression 是標準誤.其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號.
希望能幫到你。
計量經濟學的s.e of regression怎麼算？
2樓：匿名使用者
se of regression 是標準誤。 其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10，k為3) 再開根號。
rss是殘差平方和即sum squared resid=342.5486
由此可得標準誤為6.9954
3樓：匿名使用者
s`e of regression的計算方法應該為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)）
ps:k為解析變數個數 這裡k為2
4樓：泣精斂靈陽
算出係數coefficient,
b算出殘差項e=
y-x*b算出ssr
=e'*e
算出s^2
=e'*e/(n-k)，其中n
是樣本數量,k
是變數數量。
其中s^2開根號
s,就是
s.e.
ofregression
5樓：廖昌溫代秋
如下：假設你的模型是y=
xb+u，假設你的x矩陣是
n*k首先要把係數b，用回歸的方法算出來。比如ols就是b=(x'*x)^*x'*y.
然後把殘差項算出來，u=
y-xb然後se
ofregression
就等於s^2=
u'*u/(n-k).
計量經濟學的s.e of regression怎麼算
6樓：匿名使用者
計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；
2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；
3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；
4）從經濟模型描述的範圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和巨集觀經濟模型。
計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關係，具有經濟理論基礎；
經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關係是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關係。
7樓：雪山飛燕
s.e of regression 是標準誤。
其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
8樓：匿名使用者
se = [ssr/(n-k)]^(1/2)假設模型為 y = xb + u 。算出係數 b 之後，帶入模型，求出 u = y - xb。其中 ssr = u'*u 也就是殘差項的平方和（ssr）。
用ssr除以 (n-k) 其中 n 是樣本空間，k是變數數量。
最後，給 ssr/(n-k) 開平方。這個結果就是se
計量經濟學計算題--回歸結果中求f ,s.e.regression...
9樓：匿名使用者
r-squared 0.66325 mean dependent var 5.123810
adjusted r-squared s.d. dependent var 3.694984
s.e. of regression akaike info criterion 4.505098
sum squared resid 91.95205 schwarz criterion 4.604576
log likelihood -45.30353 f-statistic
durbin-watson stat 0.858742 prob(
10樓：匿名使用者
f = (ess/k)/[rss/(n-k-1)]
adjusted r-squared = 1-[rss/(n-k-1)]/[tss/(n-1)]
計量經濟學/統計學，這些量怎麼求。r2、se、t-star。。。。。。 5
11樓：明眸朱唇
隨便找一本計量經濟學的教材，裡面都有關於t統計量、r²等的公式，然後直接把資料圖中的資料代入就行了。
回歸標準差(s.e. of regression )怎樣計算,公式是什麼? 10
12樓：匿名使用者
解答如下，一定要把下面兩種求標準差的公式分清楚，不要亂用。
13樓：慕宸瑤吧登陸了
rss/(n-k) 這是龐皓版教材的計算公式.(根據eviews軟體回歸結果）
14樓：匿名使用者
s`e of regression的計算方法應該為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)）ps:k為解析變數個數
15樓：匿名使用者
s.e.= (∑e^2∕(n-k-1) )^(1/2)
計量經濟學根據eviews回歸結果，**裡的資料怎麼算出來
16樓：柿子的丫頭
計算如下。
1：coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。
45720adjusted r-quared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。
269042=578.379212167617in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。
2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟**、政策評價）。
eviews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於eviews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
擴充套件資料
eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列資料的時間序列軟體包的新版本。eviews的前身是2023年第1版的micro tsp。
雖然eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，eviews的運用領域並不侷限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型專案，也可以採用eviews進行處理。
eviews處理的基本資料物件是時間序列，每個序列有乙個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，eviews允許使用者以簡便的視覺化的方式從鍵盤或磁碟檔案中輸入資料，根據已有的序列生成新的序列。
在螢幕上顯示序列或印表機上列印輸出序列，對序列之間存在的關係進行統計分析。eviews具有操作簡便且視覺化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入資料序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關係進行統計分析等方面。
eviews具有現代windows軟體視覺化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的windows選單和對話方塊進行操作。
操作結果出現在視窗中並能採用標準的windows技術對操作結果進行處理。此外，eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在eviews的命令列中輸入、編輯和執行命令。
在程式檔案中建立和儲存命令，以便在後續的研究專案中使用這些程式。
17樓：神神神神神
coefficient除以standard error 等於
t-statistic
eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617
in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。99003
cost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720
adjusted r-squared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]
s.e of regression= the root of [sum squared resid/(n-k)]
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)k
其中的 n 是 觀察兩的個數 即observations 此題中是16
k 是變數的個數 此題中是3個 c,in***e, cost
全部代如以上所給計算公式中 即可解出答案，望採納 謝謝！
18樓：自以為情深緣淺
f=[r²/（k-1）]/(1-r²)/(n-k)
19樓：生如夏花
f公式在剛剛公式的基礎上乘2就對了。即f=[r^2·(n-k)/(1-r^2)·k]×2
20樓：糖餈娃娃
f算出來是多少，和答案不對
21樓：匿名使用者
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)（k-1）=（ess/k-1）/（rss/n-k）
22樓：匿名使用者
^t-statistic=coefficient/std.erroradjusted r-squared=1-(1- r-squared)*n-1/n-k
s.e. of regression=根號下 sum aquared resid/n-kf-statistic=r^2*(n-k)/(1-r^2)*(k-1)
計量經濟學解釋係數的含義,計量經濟學解釋係數的含義？
就是解釋變數變化乙個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思 計量經濟學中利用eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？variable coefficient std.error t statistic prob.變數 係數 標準差 t統計量 p值 一般在5 顯著水平下，選擇 ab...
計量經濟學的題目，快來救我,計量經濟學題目，急急急！！！50分懸賞，答出來再給50！
1 在顯bai著性水平a 0.05的情況下，部分回du歸zhi係數的檢驗p值大於0.05，說明回dao歸係數不顯著。r 版2 0.991，接近權於1，說明回歸方程整體顯著。2 根據樣本回歸方程可知 在稅收收入不變的情況下，行政支出費用每增加1 個單位，社會消費平均增加0.2863 個單位 在行政支出...
好的計量經濟學教材？下,好的計量經濟學教材？推薦下
計量經濟學學習指導與eviews應用指南 孫敬水主編 清華大學出版社 這是我看過的這麼多的有關計量的教材裡比較務實的一本。古扎拉蒂 的 計量經濟學 計量經濟學教材的標桿。請推薦關於計量經濟學的通俗易懂的教材 李子奈的 計量經濟學 或者張曉彤的 計量經濟學基礎 都是比較適合初學者的，英文的可以看伍德里...