1樓：匿名使用者
不難。因為b1冒的期望值就是b1，根據方差的定義，右邊就等於左邊了
計量經濟學中se（貝塔1）和se（貝塔2）到底怎麼計算
2樓：松盎領主
seofregression是標準誤.其計算公式為rss除以（n-k）(n為自由變數個數10,k為3)再開根號.希望能幫到你。
3樓：系樓桑
se(β1）=根號下var（β1）
var（β1）=diag（（x'x）∧（－1）這個符號表現不出來）看圖
這個se就是標準差
我是計量經濟學的初學者，這個公式我看不太懂 se（β的觀測值）= σ/√∑xi² 謝謝
4樓：漫步者
σ/√∑xi² 是貝塔係數的標準差，是用來做t檢驗的。其中σ是隨機擾動項也就是殘差的標準差，它等於殘差平方和/（n-2），√∑xi² 是解釋變數x的離差平方和（其實就是x的方差乘以n-1），這兩個量共同構成了貝塔的標準差。
計量假設檢驗證明中var(^β)的無偏估計為什麼是(^β/√n)^2？ 10
5樓：匿名使用者
var方差就是se標準差的平方，這是統計學裡最基本的，固定要記下來的，不要鑽牛角尖啦
記得我在國外學的的英文全稱是variance，方差的意思。standard error，標準誤差
計量經濟學中，證明估計量β0^ β1^的均值等於總體回歸引數真值β0 β1的時候，為什麼e∑kiui=∑kie(ui)?
6樓：匿名使用者
隨機變數 和的期望=期望之和 在任何時候都成立
7樓：匿名使用者
可以調換順序
因為e（ax+by）=aex+bey
e∑kiui=e(k1u1+....+knun)=ek1u1+....+eknun=∑ekiui
計量經濟學乙個證明問題
8樓：匿名使用者
^y = xb + e
b的估計值為beta,殘差寫成epsilon
var(beta) = var[(x'x)^(-1)x'y]
=e[(x'x)^(-1)x'yy'x(x'x)^(-1)]-e(beta)e(beta)'
=e[(x'x)^(-1)x'yy'x(x'x)^(-1)]-bb'
=e[(x'x)^(-1)x'(xb+epsilon)(b'x'+epsilon')x(x'x)^(-1)]-bb'
=e[(x'x)^(-1)x'xbb'x'x(x'x)^(-1)]+
e[(x'x)^(-1)x'(xbepsilon')x(x'x)^(-1)]+
e[(x'x)^(-1)x'(epsilonb'x'x(x'x)^(-1)]+
e[(x'x)^(-1)x'epsilon epsilon'x(x'x)^(-1)]-bb'
在外生性假設和球形擾動假設下，上式
=bb'-bb'+0+0+sigma^2(x'x)^(-1)
於是b的估計值beta的方差協方差矩陣為sigma^2(x'x)^(-1)，sigma是擾動的方差
計量經濟學方差估計量值怎麼算，計量經濟學，統計學，t值計算，這道題的t值計算我沒看懂，t值的意思不是給出總體方差和均值，估計樣本
假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡回歸估計的輸出表 s.e.of regression sum of squared residuals t k 1 2 sum of squared residuals是表中資料 t是觀測數，k是變數數，包括常數項 回歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平...
計量經濟學解釋係數的含義,計量經濟學解釋係數的含義？
就是解釋變數變化乙個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思 計量經濟學中利用eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？variable coefficient std.error t statistic prob.變數 係數 標準差 t統計量 p值 一般在5 顯著水平下，選擇 ab...
計量經濟學的題目，快來救我,計量經濟學題目，急急急！！！50分懸賞，答出來再給50！
1 在顯bai著性水平a 0.05的情況下，部分回du歸zhi係數的檢驗p值大於0.05，說明回dao歸係數不顯著。r 版2 0.991，接近權於1，說明回歸方程整體顯著。2 根據樣本回歸方程可知 在稅收收入不變的情況下，行政支出費用每增加1 個單位，社會消費平均增加0.2863 個單位 在行政支出...