1樓：匿名使用者
p值，一般叫"伴隨概率"，或者significant value。表示引數估計是顯著性。一般在5%以下則稱引數顯著。
2樓：匿名使用者
p值指現值，f是未來值
計量經濟學中p值是什麼意思
3樓：她恨我如魘丶
相伴概率就是相應的統計量所對應的p值,他們是一一對應的,而且可以從兩個不同角度對假設檢驗的的原假設作出判斷
計量經濟學中的「ols」是什麼意思？
4樓：陸陸陸陸陸陸兒
ols是ordinary least square的簡稱，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估計就是尋找引數β1、β2……的估計值，使上式的離差平方和q達極小。式中每個平方項的權數相同，是普通最小二乘回歸引數估計方法。
在誤差項等方差、不相關的條件下，普通最小二乘估計是回歸引數的最小方差的線性無偏估計。
用這種方法可以算出計量模型中的引數，它是計量經濟學中最基本，也是用的最多的方法。計算很複雜，你只要把原理搞清楚就可以了。現在都是將資料輸入軟體，由程式來計算的。
如果我沒有記錯的話，這是數學家高斯發明的方法，距今將近兩百年歷史，這個過程後來經過很多數學家改進。當然也有其侷限性，當代的數學家又發明了一些新方法，比ols要複雜很多。
計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學中，給出f值和f的p值，怎麼判斷x對y的影響。求大神解答，謝謝。
5樓：乙個人的**
首先看格蘭傑因果關係檢驗，x對y有影響，表現為x各滯後項前的引數整體不為零，而y各滯後項前的引數整體為零。
格蘭傑檢驗是通過受約束的f檢驗完成的。原假設前引數整體為零。
題中f值很大，f分布表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以x2i和x3i對yi的聯合影響是顯著的，f的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說f值是檢驗單個的，所以ab肯定是錯的。
計量經濟學裡的lm檢驗是什麼意思?從eviews的回歸結果來看它有什麼意義?
6樓：ieio啊
lm檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。
檢驗統計量漸進服從卡方分布，如果計算得出的p值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。
arch是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾（engle 1982）針對arch過程提出lm檢驗法。
自回歸條件異方差 (arch) 檢驗。這種檢驗方法不是把原回歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函式，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函式。
做原假設：殘差序列中知道p階度不存在arch效應
做回歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)
u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做p階之後的殘差回歸得到兩個統計量：
f統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的乙個省略變數檢驗；
（t*r2統計量是engle's lm檢驗統計量
在原假設下的lm統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分布。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學中，經常說乙個回歸模型裡的引數在統計上是顯著的或不顯著的，其中」顯著的「是什麼意思？
7樓：匿名使用者
引數顯著的，就是說該引數估計量的統計性質可以拒絕 原假設：該引數=0，即該引數顯著不等於0，也就是該引數前面的變數對y確實有影響，出現在回歸方程裡面是有道理的。
引數的顯著性，是實證模型有意義的關鍵所在。
計量經濟學ols法回歸結果中"值"指的哪個數值
8樓：匿名使用者
這個問題說實話，模糊的讓人不知道如何回答。
ols 回歸結果有很多值，每乙個值都有不同的檢驗意義。
籠統的說，
1. 一般會看r 值，或者是有調整的r值。這個是數值是檢驗整個模型擬合的好壞。
2. 各個自變數的 系數值，這些數值是否在方向上是合乎預期的。其給出了這個自變數對因變數的影響的大小。
3. 系數值的p值。得到系數值後，在統計上是否顯著，也是要考量的。如果p值一般大於0.1 就說明，自變數與因變數在統計上是沒有聯絡。
4.有特別考察需要的，會看標準差值，如果標準差值過大，可能資料有需要調整的地方，如處理離群值。
5. 其他檢驗資料值，如 d-w 值，這個數值一般接近於2 是最好，如果過小或者過大，都說明模型存在自相關的問題。
以上僅是大多數實證分析會在文章中有說明的數值。
有關計量經濟學的問題,計量經濟學中關於t檢驗的問題
計量經濟學說白了目的就是在建模型 依據經濟理論 然後用建好的模型來 估計未來的經濟走勢。為了保證模型的準確性和可靠性，不斷的用各種方法來修正這個模型。大概就是這樣 與數學的關係不大，個人認為只要具備高數的基礎知識就行。至於模組，大概就是 模型可能存在的問題是什麼，怎麼發現這些問題，在就是怎麼這些問題...
計量經濟學方差估計量值怎麼算，計量經濟學，統計學，t值計算，這道題的t值計算我沒看懂，t值的意思不是給出總體方差和均值，估計樣本
假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡回歸估計的輸出表 s.e.of regression sum of squared residuals t k 1 2 sum of squared residuals是表中資料 t是觀測數，k是變數數，包括常數項 回歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平...
計量經濟學中DW統計量是什麼意思？在N多模型檢驗中，DW統計
durbin watson 統計量用來檢驗殘差一階自相關 只能檢驗一階不能檢驗高階自相關 dw sum eps t eps 2 sum eps t 2 約 2 1 r r表示相鄰殘差之間的相關係數 如果r 0 也就是說近似於2的dw值表示殘差不存在相關性 如果r 0 也就是說接近0的dw值表示正相關...