1樓：網友
具體計算公式為：
i（n，v）＝｛r〔vi（s）－v－1（s）〕｝n！
其中，r是n個參與人的排列，r有n！個，s為r中的乙個排列，vi（s）為包括參與人i及在他之前的參與人集合組成的聯盟的支付值，v－1（s）為在他之前的參與人（不包括i）集合的聯盟的支付值。通過上述定義，我們可以看到：
1）vi（s）－v－i（s）是一種排列下，參與人i的邊際貢獻；
2）參與人的夏普里值為他對聯盟的邊際貢獻之和除以各種可能的聯盟組合，因此φi（n，v）≤v；
3）所有的參與人的夏普里值之和為v；
4）夏普里值φii（n，v）為期望貢獻；
5）夏普里值得到的前提是各博弈聯盟形成的可能性是均等的。
步驟已經寫下，有時間你自己把數值帶進去算吧！
萬變不離公式！
2樓：網友
其實上面的材料中關於關鍵加入者說法是錯誤的。
次序 abc acb bac bca cab cba其對應的關鍵加入者分別是 b c a a a a次序abc中，b的加入分配就能進行，同理。。。
所以，b的夏普里值為1/6，c為1/6，a為4/6。
這樣你應該能明白了吧。
夏普比率計算公式是什麼？
3樓：內蒙古恆學教育
夏普比率=（rx_rf）/stddevrx
夏普比率（sharperatio），又被稱為夏普指數---**績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現基碧上具有基礎性的作用。
風險調整後的收益率就是乙個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，以期能備攜夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是乙個可以同時對收益仿鋒伏與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。
4樓：八卦娛樂分享
夏普比率計算公式：＝［e(rp)－rf]/σp。
其中e(rp)：投資組合預期報酬率。
rf：無風險利率。
p：投資組合的標準差。
目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資本市場線。
capital market line,cml)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。
夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表**報酬率高過波動風險型攜拿；若為負值隱答，代表**操作風險。
大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算sharpe ratio
即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組卜搭合越佳。
注意問題。夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上儘管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：
1、用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的**中選擇購買某乙隻**時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。
2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。
5樓：華泰**客戶服務
夏普比歲激蔽率計算公式：＝[e(rp)－rf]/σp ，其中e(rp)為投資組合預期報酬乎州率 ，rf代表無風險利率， σp代表投資組合的標準差，夏普比率越高，表明**承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。比如，國債利率為3%，投資組合回報率為15%，標準差是6%，那麼投資組合超額回報率是15%減3%=12%，為了獲得12%的超額回報率。
鉛隱。
夏普比率計算公式有哪些？
6樓：桂林先生聊生活
夏普比率計算公式只有一條，具體如下：
其中e(rp)：投資組合預期年化報酬率。
rf：年化無風險利率。
p：投資組合年化報酬率的標準差。
舉例而言，假如國債的回報是3%，而你的投資組合預期回報是15%，你的投資組合的標準偏差。
是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。
夏普理論告訴我爛族們，投資時也要比較風險，儘可能用科學的方法以冒小風險來換搭睜大回報。所以說，投資者應該成熟起來，儘量避免一些不值得冒的風險。
同時在投資時如缺乏投資經驗與研究時間，可以讓真正的專業人士（不飢枝弊是隻會賣金融產品。
給你的saler）來幫到你建立起適合自己的，可承受風險最小化的投資組合。這些投資組合可以通過sharpe ratio
來衡量出風險和回報比例。
夏普比率計算公式是什麼？
7樓：泰山之下
夏普比率計算公式：＝[e(rp)－rf]/σp。
夏普比率是**投資中的乙個經典指標。其計算公式為＝（投資組合的預期收益－梁亂無風險利率。
投資組合的標準差。
它所反映的是投資組合每承受一單位的風險，會產生多少的超額收益。通常來說，夏普比率越高，這個**投資組合就越佳。
基本資訊：夏普比率（sharpe ratio，又被稱為夏普指數，**績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
風險調整後的收益率。
就是乙個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估。
的不利影響。
夏普比率就是乙個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。投資中有乙個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高。
反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要碼純目的為：在固定所能承受的風險下，追求最橡模檔大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
如何計算夏普比率？
8樓：股城網客服
夏普比啟橋率計算公式：=[e(rp)－rf]/σp，其中e(rp)：投資組合預期報酬率；rf：無風險利率；σp：投資組合的標準差。
夏普比率的目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資產配置線(capitalallocationline,cal)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。
夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若為正值，代表**報酬率高過波動風險；若為負值，代表**操作風險大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算sharperatio，即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。
**較高的淨值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據淨值增長率來評價**的業績表現並不全面，衡量**表現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是乙個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。
夏普比率計算公式
9樓：
摘要。夏普比率計算公式=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標準差 ，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標準。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標準差來衡量。
夏讓友鉛普比率計算公式=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標準差 ，也叫報酬與波動性比率，告核可能是最常用的投資組合管理坦好度量標準。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標準差來衡量。
假設，投資者應該能夠投資於**債券並獲得無風險收益率，那麼夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。在投資組合的風險回報理論框架中，其假設是昌臘承擔越高的風險意味著應該產生更高的收益。舉山迅帶例而言，假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標準差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報）逗蘆，再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。
需要注意的是：夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。
如何計算夏普比率？
10樓：諾德**小美
夏普比率的計算非常簡單，用**淨值增長率的平均值減無風險利率再除以**淨值增長率的標準差就可以得到**的夏普比率。
夏普比率計算公式：=[e(rp)－rf]/σp其中e(rp)：投資組合預期報酬率。
rf：無風險利率。
p：投資組合的標準差。
它反映了單位風險**淨值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內**的平均淨值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資**比銀行存款要好。夏普比率越大，說明**單位風險所獲得的風險回報越高。
夏普指數的計算方式
11樓：手機使用者
夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕/標準差。
平均報酬率：淨值增長率的平均值。
無風險利率：銀行同期利率。
標準差：淨值增長率的標準差。
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