1樓：凌夏愛解說
期權買方的風險是什麼？買方的損失可能無限大正確嗎？不正確，應該是期權賣方的損失可能無限大。
期權買方在建倉時支付了權利金，可以選擇行權或者不行權，如果**不利則不行權，不行權的最大的損失就是建倉時支付的權利金，因此期權買方的損失是有限的；如果是期權賣方，無論**如何不利，都需要向買方履行義務，因此賣方損失的可能性是無限大的。
期權買方的風險是什麼？
1、價值歸零風險。
也就是虧完所有權利金的風險。雖然這是買方的最大損失，但可以通過採取措施來避免這種情況的出現。
比如，設定乙個***，當到了***時，及時止損。比如500元買了乙個期權，等期權**跌到400時，就止損平倉。這時，虧損就是100，而不是全部的權利金500。
2、流動性風險。
如果**的期權合約不夠活躍，想平倉卻沒有對手方而平不出去的風險。所以，在選期權時，一定要選流動性好的合約。
3、行權風險。
這裡有兩點：一是忘記行權，也就是說，買的期權有行權收益，但到期前忘記行權。
雖然交易所針對這種期權會自動行權，但前提是賬戶裡的資金要充足。因為行權後，就變成**頭寸，就要按**的保證金佔用資金。如果賬戶資金不夠，即使期權行權有收益，交易所也不能給你自動行權。
二是當天行權後，要等到下乙個交易日，才能獲得**頭寸。如果遇到極端異動**，行權時，還是對你有利的。但等下乙個交易日，拿到期頭寸後，**卻與你的持倉反著走了。
這時，得到的**頭寸可能就會虧損。也就是說因為有時間差，可能會導致的風險。
期權買方的風險是什麼？買方的損失可能無限大正確嗎？不正確，應該是期權賣方的損失可能無限大。
期權買方在建倉時支付了權利金，可以選擇行權或者不行權，如果**不利則不行權，不行權的最大的損失就是建倉時支付的權利金，因此期權買方的損失是有限的；如果是期權賣方，無論**如何不利，都需要向買方履行義務，因此賣方損失的可能性是無限大的。
2樓：天祥之
不是的，期權買方的損失是有限的，利潤是無限的，因為期權買方最多隻是損失權利金。
期權買方的損失才是無限的，利潤有限。
看漲期權，對於買方而言，贏利有限，虧損無限
3樓：保險解讀官
無論看漲期權。
還是看跌期權。
買方的利潤是無限的，而損失僅僅是有限的權利金；相反，賣方的最大收益就是收取的權利金，而風險卻是無限的。
看漲期權又稱認購期權，買進期權，買方期權。
買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物。
拓展資料。1.看漲期權具體描述。
看漲期權是指協議持有人在協議有效期內以規定的**和數量購買**的權利。期權買家購買看漲期權是因為他看好****。
可以在未來獲利。購買期權後，當**的市場**高於議定**之和+期權成本(不含佣金)，期權購買者可以買**在約定的**和數量，然後賣掉它在市場**，或轉讓看漲期權獲得利潤；當**市場**在約定**之和與期權成本之間波動時，期權購買者將遭受一定的損失。當**的市場**低於約定**時，期權購買者的期權成本將完全消失，期權購買者將放棄購買期權。
因此，期權購買者最大的損失僅僅是期權成本加上佣金。
2.看漲期權是指給予持有者在特定時期內以固定**購買資產(如**、外匯、商品、利率等)的權利。**塵巖認購期權的價值取決於到期日的**派握御價值。
如果到期日****高於執行**，則**期權為實際價值，持有人將行權獲得收益；如果到期日的****低於執行**，則看漲期權為虛值，持有人將不行權，因此看漲期權的價值為0。
3.看漲期權是一種合同，它賦予合同持有人(即買方)以約定**從對手那裡購買特定數量的特定交易物件的權利。這個商定的**稱為效能**，通常用「x」表示。
稱該交易對手為期皮臘權賣方。期權分為歐式期權和美式期權。美式期權的買方可以要求期權的發行者在期權合同成立之日至到期日的任何時間執行合同。
而歐式期權的執行時間僅在到期日，被要求執行的概率遠低於美式期權。
4.由於期權合同上的交易物件不同，**期權可以是**期權。
**指數期權、外匯期權、商品期權、利率期權，甚至是**合約期權和掉期合約期權。
5.看漲期權是指買方在未來以約定**購買特定交易標的的權利，而不承擔相應的義務。當市場**高於「x」時，期權持有人要求發行者履行合同，以「x」**購匯；當市場**低於「x」時，買方放棄此權利。
購買外匯期權的**不會高於「x」，而在遠期交易中，無論未來市場**如何，交易**都是約定的「x」。
4樓：獨行在夢中
期權買方是看漲波動率，標的**波動幅度知孫大的概率低；
基本上期權的買方是理想主義者，付出權利金，滿懷希望的等待期市者畢大漲或大跌。
期權賣方是看跌波動率，標的**波動幅度一般不會很大，概率大。
期權的賣方則是務實主義者首猛芹，認為****雖然波動，但是大漲不易大跌也難，所以只要權利金價位合理，大可賺取務實的穩定收入。
期權賣方可能形成的收益或損失狀況是怎樣的
5樓：簡單說金融
期權賣方的風險收益情況是這樣的：我們在進行期權的賣出開倉後，將成為期權的賣方。對賣方而言，當期權的持有者在最後交易日行使買進或者賣出標的資產的權利時，將被交易所指派以履行對手方的義務。
1.期權的賣方在收取權利金的同時，也承擔了相應的義務。就單純賣出期權來說，最大的收益已經鎖定為權利金收入，而承擔的損失卻可能很大。
期權的賣方，特別是看漲期權的賣方可能因為標的資產**波動而承擔著上不封頂的虧損，這是期權賣方最主要的市場風險。
2.既然賣方在不利於自己**走勢的情況下也要承擔義務，那麼交易所是如何保證交割過程能順利進行呢？通常的做法是讓賣方交納保證金，防止違約。
由此，賣方也承擔了保證金風險。根據市場變化，可能會被要求提高保證金額度。若無法按時補交，則有可能被強行平倉。
拓展資料：1. 主要風險：
1）「虧損無限」的風險。
當市場與我們的判斷相反時，即當我們賣出某個期權合約後，該期權**便開始不斷上行，此時我們如果買進平倉將出現損失。如果到期時，期權為實值，則我們可能會被行權。因此期權賣方潛在的虧損幅度可能是巨大的，甚至超過初始收入的權利金金額。
理論上來說，期權**漲得越高，賣方的虧損就越大，這就是我們說的，賣方面臨的「收益有限、虧損無限」的損益特徵。
2）維持保證金的風險。
當我們賣出成交之後，需要每天根據經營機構的保證金比例要求，保證賬上的資金足額。如果所需的保證金接近甚至超過我們的全部資金時，**或者**公司將向客戶發出追加保證金的通知。如果我們在規定的期限內，未能及時劃入資金，那麼我們所持有的賣出**將有可能被強行平倉。
2.期權（options）是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，就獲得這種權利，即擁有在一定時間內以一定的**（執行**）**或購買一定數量的標的物（實物商品、**或**合約）的權利(即期權交易）。期權的買方行使權利時，賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。
相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。
看漲期權為什麼買方收益無限損失有限
6樓：
摘要。看漲期權買方收益無限損失有限是因為買方的利潤是無限的。無論看漲期權還是看跌期權，買方的利潤是無限的，而損失僅僅是有限的權利金；相反，賣方的最大收益就是收取的權利金，而風險卻是無限的。
看漲期權又稱認購期權，買進期權，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物的權利。
看漲期權買方收益無限損失有限是因為買方的利潤是無限的。無論看漲期權還是看跌期權，買方的利潤是無限的，而損失僅僅是有限的權利金；相反，賣方的最大收益就是收取的權利金，而風險卻是無限的。看漲期權又稱認購期權，買進期權畢巖，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內旅敬按執行**買進一定數量標的物的權利手鎮御。
所以在期權的交易中，買方的損失僅有期權費，而盈利確實無限的。
若標的**漲速較慢，且持有期權較長時間，那麼也可能由於時間價值的損耗，最後未必能盈利。
期權賣權的買方盈利有限還是無限,賣方虧損有限還是無限
7樓：股城網客服
賣方虧損無限，選擇購買或**的資產。它包括**、**債券、貨幣、**指數、商品**等。期權是譁凱並這些標的物「衍生」亂跡的，因此孫做稱衍生金融工具。
值得注意的是，期權**人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不定真的想購買資產標的物。
因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
期權買方的虧損風險是有限的，但盈利可能是有限的(看漲期權時)，也可能是無限的(看跌期權時)。( )
8樓：考試資料網
錯誤】從理論上說，期權買方的虧損風險是有限的(僅以期權權利金為限)，而盈利可能是無段缺限的(看漲期權時)，也可能是有限的中顫(看跌期權時)。賣燃敗故此題選b。
期權交易中，哪一方的收益有限，但是損失可能是巨大的?（ ）
9樓：考試資料網
答案】：b**交易中，買方的最大損握枝失為權利金，潛尺察在收益是巨大的；賣方的最大收益為權利金．潛在損失巨大。段困敏故本題答案為b。
看漲期權買方的最大損失為（ ）。
10樓：考試資料網
答案】：b看漲期權又稱買進期權、早漏簡買方期權，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一陸褲定數量標的物的權利。看漲期權買方的搜山最大損失為期權費。
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