權證為**為什麼會漲跌？
1樓：網友
1） 你對權證理解有誤，權證並不是對賭工具，而且權證是有二級市場的，目前還有三隻在交易所交易的權證，580024，580026 和580027，全在上海。
2）所謂權證，是說持有者擁有在約定時間內（權證到期後），以約定的****（認購證）或者賣出（認沽正）的權利。
由於**的**和這個約定**之間有一定的價差，再加上投資者對於****走勢會有乙個預期，這些在一起就構成了權證的價值，體現出來就是權證的**。
例如580026，就是約定在2010年10月4到8日，權證持有者可以以元每股的**，按照沒持有4份權證可以買一股的比例**江銅**（600362）
由於江西銅業的**是23元，如果權證**為0，則持有權證並行權，可以獲利元，這元就是合理**，由於是4份權證買乙份**，則每份權證=元， 再加上投資者對於******的預期，就構成了當前該權證的成交**元，基本合理。
2樓：網友
誰說沒有二級市場，誰說沒有連續競價。
3樓：網友
權證就是在二級市場上交易的。可能你所說 權證沒有二級市場 是針對權證沒有ipo之類的吧。
權證盤子小，資金是王道，大家都知道權證是炒作工具，買的人多**自然就漲，而且常常會漲得讓人乍舌。
權證的漲跌幅是多少？
4樓：國海**
你好，為反映權證作為**衍生品的特性，上證所對權證實施與****有關的漲跌幅限制，而不是10%或5%的固定漲跌幅限制。
計算公式如下：
權證漲幅**＝權證前一日****＋(標的**當日漲幅**-標的**前一日**價) ×125%×行權比例；
權證跌幅**＝權證前一日****-(標的**前一日**價-標的**當日跌幅價)×125%×行權比例。
當計算結果小於等於零時，權證跌幅**為零。
投資者可按照如下方式計算權證的漲跌幅**：
首先計算當日**漲跌停**與前日****之差，該**可稱為「**漲跌變動價位」，計算結果精確到「分」；
其後，計算**漲跌變動價位的倍，得到「權證漲跌變動價位」；
最後，在前日權證****的基礎上，加或減權證漲跌變動價位，計算結果精確到「釐」，就可以得到權證的漲跌幅**。
5樓：衡梅範和璧
簡而言之。
10元的標的股。
權證漲跌幅是。
元百分比可以換算。
每天都不一樣。
關於權證漲跌幅的計算
6樓：孟雪葵
權證次日可漲跌元 漲跌幅達到3÷6=50％
7樓：網友
漲幅=權證前一日**價+（標的**當日漲幅**-標的**前日**價）*125%*行權比例。
跌幅=權證前一日**價-（標的**前日**價-標的**當日漲幅**）*125%*行權比例。
這道題就是漲幅：6+（
跌幅：6-（
所以漲跌幅比例是50%
權證行權**高於還是低於******才能行權？
8樓：匿名使用者
此問題提的並不明確。
首先，**權證是否「能」行權，與******沒有關係。在行權日，只要你持有權證，你就能行權。
提出問題者的意思可能是想知道：行權**在高於**價還是在低於**價時才選擇放棄行權？
那麼，首先你要拉搞清楚為什麼要行權？以持有的權證數量為準，在特定的時間（行權日）以特定的**（行權價）**特定的**，這就叫行權。如果此**的市場**(就是提問中的**價）高於行權價，行權後，你可以在二級市場上賣出你的**，獲得差價收益。
如果此時**的市場**低於行權價（此時行權的理論價值為負），那你行權後在二級市場是沒有差價收益的，甚至要賠錢。那還不如直接在二級市場上**相應的**。所以，一般投資者選擇放棄行權。
旦也不盡然，一般來說，權證的行權**為負值時，往往是市場極度低迷之時。此時市場的交投極其清淡，如果有人願意在此時大幅建倉，那麼他能收集到的籌碼極少。如果他先買進大量理論價值為負的權證（**往往極低），就可以通過行權收集到相應數量的**。
不過這個時機是極難把握的。所以，當**的市場**（**價）低於行權價時，多數投資者放棄行權。
9樓：匿名使用者
a股滬深現有的權證都是認購權證，而且是歐式權證。歐式認購權證，就是指在到期日（只有到日起那幾天）才能按約定的**、比例，購買**的選擇權。這個權力是可以放棄的。
在到期，當行權價高於正股**，則內在價值小於0。當內在價值小於等於0時，因放棄行權。因為購買正股更便宜。
權證是一種最簡單的金融衍生品，其價值由內在價值和時間價值構成。時間價值是會時間而流逝的。在到期日，時間價值為0.
到期日權證**（內在價值）=（正股**-行權價）*行權比例。交易規則和**類似，但漲跌幅比**的範圍要大。
所以和行不行權不是基於當日**價漲了還是跌了，是基於內在價值的多少。
10樓：匿名使用者
權證分"認購權證"和"認沽權證",是否行權要看有沒有行權價值。
11樓：掰腿吧
你要看這個期權是看漲期權還是看跌期權。如果是看漲期權，那麼行權**低於****，才會行權。反之亦然。
行權價高於市場價 賣出看漲期權？
12樓：葉度度
就看漲期權。
來說（以目前上交所。
的歐式etf期權為例），行權價高於標的市場價，那表明該期權為虛值期權。
其**僅表示了其時間價值，但這不是說就可以判定可以賣出此看漲期權；
一般我們賣出看漲期權是建立在對期權合約標的的未來走勢是不漲或者**，這樣虛值歐式期權在合約到期時其時間價值會趨於零，賣出期權費賺得賣出所得期權費（這也是賣出期權方所能獲得的最大收益）。反之，如果期權標的在合約到期前**漲超過行權價，則期權買方就會出現虧損；
所以，賣出看漲期權不是看行權價與標的市場價在當時的比較，而是要對未來合約到期前的標的走勢做出判斷後才進行買賣期權合約操作。
權證實行漲跌幅限制嗎
13樓：國海**
你好，權證交易實行**漲跌幅限制，但與**漲跌幅採取的百分之十的比例限制不同，權證漲跌幅是以漲跌幅的**而不是百分比來限制的，具體按下列公式計算：
權證漲幅**＝權證前一日****+（標的**當日漲幅**－標的**前一日**價）×125%×行權比例；
權證跌幅**＝權證前一日****－(標的**前一日**價－標的**當日跌幅**)×125%×行權比例。
當計算結果小於等於零時，權證跌幅**為零。
舉例：某日權證的**價是2元，標的**的**價是10元。 第二天，標的**漲停至11元，如果權證也漲停，按上面的公式計算，權證的漲停**為 2＋（11－10）×125％＝元，此時權證的漲幅百分比為（。
14樓：同花順
您好，權證交易實行**漲跌幅限制。
在你看來，什麼是權證**的漲跌幅限制？
15樓：落揚日光能家
漲跌幅限制是指**交易所為了抑制過度投機行為，防止市場出現過分的暴漲**，而在每天的交易中規定當日的**交易**在前乙個交易日**價的基礎上上下波動的幅度。****上公升到該限制幅度的最高限價為漲停板，而**至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。
海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別**制度、申**與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國**市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易圓判和調整交易保證金比率三種措施。漲跌幅限制（price limit）是穩定市場的一種措施。
除此之外，海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別**制度、申**與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國**市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。關於漲跌幅限制的效果，學術研究並沒有得出一致的結論。
漲跌幅限制的提倡者聲稱漲跌幅限制有兩種屬性來減少期價的波動率。第一，顧名思義，漲跌幅限制設定了漲停板和跌停板，每日的期價必須在漲跌停板之間波動。第二，漲跌幅限制提供了乙個冷卻期，給投資者提供時間去理性地重新估計期價。
greenwald and stein(1988)指出，由漲跌幅限制觸發的**截斷可以給交易者提供足夠的時間去分析資訊，從而減小市價的不確定性，並且減輕資訊不對稱程度。goldman and sosin(1979)提出，當市場不確定時交易的暫停能夠提高市場的效率。其他支持者聲稱漲跌幅限制抑制過度反應，但不會干涉交易行為。
greenwald and stein(1991)證明，當市場高度不確定時，支配市場的是雜訊交易，噪絕大聲交易者對新的資訊傾向於過度反應。交易的暫停可以冷卻不必要的過度反應，並給交易者提供足夠多的時間橘巨集改獲取資訊和重新估計**。
漲跌幅限制--漲跌限制起源於漲跌停板。而「漲停板」或「跌停板」，其說法起源於過去國外交易所在拍賣時，以木板敲擊桌面來表示成交或停止買賣，此法運用到**中，就是當****漲到上限或跌到下限時，叫漲幅限制或跌幅限制。不過，在漲限價或跌限價上並不停止買賣，交易繼續進行，只是**不變而已。
一般情況下，為了避免**的過分波動與投機，有關部門才會設立漲跌幅度。
16樓：你即來
歐美等發達國家戚基**市場大多沒有漲跌幅限制的規定。在中國上海、深圳**交易所曾實行過無漲跌幅限制的交易制度，但股價的暴漲**很難控制。歷史上也曾出現過延中實業（現方正科技，600601）、申華實業（現華晨集團，600653）、東北電（現st東北電，0585）等**一日漲幅超過100%的情況，也有過如西南藥業（600666）等一日**超過50%的情況。
因此，上海、深圳**交易所也都曾實行過5%和10%兩種的漲跌幅限制制度。中國上海、深圳兩交易所實行的是10%的漲幅限制，其具體內容是：上海、深圳**交易所自1996年12月16日起，分別對上市交易的**（含a、b股）、**類**的交易實行**漲跌幅限制，即在乙個交易日內，除首日上市的**外，上述**的交易**相對於上乙個交易日****的漲跌幅度不得超過10%。
計算公式為：上乙個交易日的**價×（1±10%）。計算結果四捨五入至0．01元，超過漲跌幅限制的委託為無效委託，交易所作自動撤單處理。
例如：深發展（0001）上乙個交易日**價為17．81元，則其今日漲跌幅限制為：跌停板17．8×0．9=16．029，四捨五入後為16．03元；漲停板17．81×1．1=19．591，四捨五入後為19．59元；在16．03元－19．59元之間的委託均為有效委託，而低於16．03元和高於19．59元的委託則為無效委託。
自1998年4月起，中國證監會對部分上市公司的**實行特別處理，即st，其**漲跌幅限制為5%。計算公式為：上乙個交易日的**價×（1±5%），計算方法羨隱同上。
另外，對於pt類的**，其漲幅限制為5%，跌幅則沒有限制。對於兩市原有的老**和各地證交中心掛牌交易的**經過清理規範後上市的**投資**，在其上市首日，漲跌幅限制兄仔廳為其上市時每份**單位資產淨值的30%，即每份**單位資產淨值×（1±30%），次日起漲跌幅限制為前個交易日**價的10%。漲跌幅限制最直接的作用是對市場一天之內的暴漲**進行抑制，預防短期市場風險，但另一方面，漲跌幅限制也具有一定程度的助漲助跌作用，同時也容易受到大資金的控制。
總體上看，漲跌幅限制只能改變短期**和**走勢，對中長期市場的波動沒有太大的影響。
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