1樓：匿名使用者
1. 股指**與其他金融**、商品**的共同特徵
合約標準化。**合約的標準化是指除**外，**合約的所有條款都是預先規定好的，具有標準化特點。**交易通過買賣標準化的**合約進行。
交易集中化。**市場是乙個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，**交易在**交易所內集中完成。
對沖機制。**交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。
每日無負債結算制度。每日交易結束後，交易所根據當日結算價對每一會員的保證金帳戶進行調整，以反映該投資者的盈利或損失。如果**向不利於投資者持有頭寸的方向變化，每日結算後，投資者就須追加保證金，如果保證金不足，投資者的頭寸就可能被強制平倉。
槓桿效應。股指**採用保證金交易。由於需交納的保證金數量是根據所交易的指數**的市場價值來確定的，交易所會根據市場的**變化，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。
2. 股指**自身的獨特特徵
股指**的標的物為特定的**指數，**單位以指數點計。
合約的價值以一定的貨幣乘數與**指數**的乘積來表示。
股指**的交割採用現金交割，不通過交割**而是通過結算差價用現金來結清頭寸。
股指**與商品**交易的區別
標的指數不同。股指**的標的物為特定的股價指數，不是真實的標的資產；而商品**交易的物件是具有實物形態的商品。
交割方式不同。股指**採用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品**則採用實物交割，在交割日通過實物所有權的轉讓進行清算。
合約到期日的標準化程度不同。股指**合約到期日都是標準化的，一般到期日在3月、6月、9月、12月等幾種；而商品**合約的到期日根據商品特性的不同而不同。
持有成本不同。股指**的持有成本主要是融資成本，不存在實物貯存費用，有時所持有的**還有股利，如果股利超過融資成本，還會產生持有收益；而商品**的持有成本包括貯存成本、運輸成本、融資成本。股指**的持有成本低於商品**。
投機效能不同。股指**對外部因素的反應比商品**更敏感，**的波動更為頻繁和劇烈，因而股指**比商品**具有更強的投機性。
股指**交易規則是什麼？
2樓：榮妹妹
股指**交易規則是指在股指**交易中應當遵循的規則。股指**（stock index futures）的全稱是****指數**，也可稱為股價指數**、期指，是指以股價指數為標的物的標準化**合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為**交易的一種型別，股指**交易與普通商品**交易具有基本相同的特徵和流程。
3樓：匿名使用者
股指**通常有：恆指、德指、納指、道指等。
每種股指**的交易規則有一些區別，主要是交易時間、保證金等不一樣，我認識乙個老師一直是玩股指**這塊的，你可以百剫—下他，可以學習很多這塊系統的東西。（ta是 梁風行老師）
4樓：心在桃源
可以先在模擬交易軟體上進行模擬交易，模擬交易軟體上的**都是實時**，在模擬中結合書本或網上參考資料來摸索交易規則更易理解。
幾條簡單的交易規則：開盤時間與**同步（9.30~11.30、13.00~15.00）
漲跌停限制為10%
最低交易保證金收取標準為10%
交割日為每月第三個周五
單個套期保值的交易賬戶持倉限額為100手
5樓：秒懂百科
股指**交易規則：股指**交易中應當遵循的規則
6樓：國海**
你好，股指**的全稱是****指數**，也可稱為股價指數**、期指，是指以股價指數為標的物的標準化**合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為**交易的一種型別，股指**交易與普通商品**交易具有基本相同的特徵和流程。
股指**交易制度如下：
（1）保證金制度：在關於滬深300股指**合約上市交易有關事項的通知中，中金所規定股指**近月合約保證金為15%，遠月合約保證金為18%。
（2）每日無負債結算制度：每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」制度，簡單說來，就是**交易所要根據每日市場的**波動對投資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。
（3）**限制制度：漲跌停板制度主要用來限制**合約每日**波動的最大幅度。根據漲跌停板的規定，某個**合約在乙個交易日中的交易**波動不得高於或者低於交易所事先規定的漲跌幅度，超過這一幅度的**將被視為無效，不能成交。
乙個交易日內，股指**的漲幅和跌幅限制設定為10%。
（4）持倉限額制度：交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。中金所將非套保交易的單**指**交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。
進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
（5）強行平倉制度：當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。
（6）大戶報告制度：大戶報告制度是指當投資者的持倉量達到交易所規定的持倉限額時，應通過結算會員或交易會員向交易所或監管機構報告其資金和持倉情況。
（7）結算擔保金制度：結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。當個別結算會員出現違約時，在動用完該違約結算會員繳納的結算擔保金之後，可要求其他會員的結算擔保金要按比例共同承擔該會員的履約責任。
結算會員聯保機制的建立確保了市場在極端**下的正常運作。
具體的股指**交易規則？
7樓：同花順**通
交易時間
根據《滬深300股指**合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：
00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：
30，下午13：00-15：00」。
東證**高階顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鐘。
漲跌停板
根據《滬深300股指**合約》中規定，每日**最大波動限制為上乙個交易日結算價的±7%。
保證金為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指**最低交易保證金的收取標準由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「**合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標準」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「dt交易日與dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，dt交易日結算時該合約的交易保證金標準按照12%收取，收取標準已高於12%的按照原標準收取」。
同時，修訂稿也刪除了「dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標準」和「強制減倉當日結算時交易保證金標準按照正常標準收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標準。根據商品**市場經驗，**公司將在此基礎上加徵2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
交割日定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指**合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指**通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，**市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指**也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致**波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和**市場都將產生較大影響。
如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。
競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指**連續競價交易按照「**優先、時間優先」的原則進行，這一點與a**場相類似；但在遇到漲跌停板的極端**之時，以漲跌停板**申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指**採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指**採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。
其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:
29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。
資訊披露
**、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指**合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，**、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來**、保險等大資金的股指**交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品**市場的習慣有很大不同。國內三大商品**交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到資訊公開標準，交易所就會公布其成交量和持倉量。
持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止**操縱，中金所將非套保交易的單**指**交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標準將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合併計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標準，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。
強制減倉
極端**下謹慎使用強制減倉
借鑑國內**市場處置極端**的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板**申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板**與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端**時才能謹慎使用。
根據《**交易所管理辦法》第八十六條「****出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指**強制減倉的執行條件改為「**交易連續出現同方向單邊市」。
套保個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程式，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重複使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品**市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指**發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。
股指期貨交易時間，具體的股指期貨交易規則？
還有交割期的限制 目前市場上有更好的投資品種.集合竟價是9.15 9.25 連續竟價9.30 11.30 13.00 15.15 和約到期日13.00 15.00 選擇不同的 公司，手續費差別是很大的 我們直接給你最低一檔 所有 品種手續費都只加1分 只 0.01 具體的股指 交易規則？選擇不同的 ...
股指期貨詳細玩法，具體的股指期貨交易規則？
其我現在詳細的玩法也是比較多的，很多的機會玩法都是現在也很新穎了，所以氣候的玩法非常詳細。去其他平台搜尋會有意想不到的結果，歡迎追問！股指 是一種保證金交易，買賣不需要全額資金操作，其操作過程和買賣 類似。使用者需要現在正規的 公司開戶，之後就可以買賣股指 了。在買賣股指 時，需要注意以下幾點 股指...
股指期貨的交易規則有哪些，具體的股指期貨交易規則？
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同 我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的 保證金 0，手續費只加0.01 具體的股指 交易規則？選擇不同的 公司，手續費差別是很大的 我們直接給你最低一檔 所有 品種手續費都只加1分 只 0.01 股指 的交易bai規則其...