1樓：又被註冊了
c+p(v)=p+s
根據black-scholes公式和看漲-看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。
2樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
看漲期權看跌期權平價定理
3樓：註冊會計師
如何理解看漲期權-看跌期權平價定理？
4樓：匿名使用者
「看漲期權**-看跌期權**=標的資產的**-執行**的現值」
根據black-scholes公式和看漲看跌期權平價關係怎麼推導看跌期權的定價公式？
5樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**
k-------期權的執行回**
r -------無風險利率
t-------行權價答格距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
期權的平價公式如何推導
6樓：卡卡陸
if c-p+k if c-p+k?f short call long put 美式期權的平價公式 看漲看跌平價公式：怎麼證明c＋k/1+r＋d＝p＋s？ 其實你可以這樣來看，第一看漲期權和看跌是相對的，你覺得後市會看漲，那麼你肯定是喜歡看漲的要是不看漲的，那你就肯定會看跌的啊，那麼和 都是一樣的性質這塊的啊 不是。給你解釋得通俗一些 就像 一樣，時刻在變，漲漲跌跌。你如果覺得高了，就可以 做空 而後市果真如你預期的那樣 走低，你就可以獲利。相反，如果... 權證 warrants 和金融期權 options 是有區別的。1.權證是由發行人或第三方金融機構發行。也相當於場外交易合約。不是交易所正規的合約。但是期權是正規的交易所的標準合約。期權合約簽訂雙方可以不是發行人和投資人，大部分是投資人之間的契約，以便交易流通。簡單的說權證合約是發行人自己定的。但是... 沒有重大價外期權應該是深度價外期權。深度價外看跌期權實際上就是指標的 遠遠高於看跌期權的執行 看跌期權又稱認沽期權 賣出期權 期權 賣權選擇權 賣方期權 賣權 延賣期權或敲出期權，指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行 賣出一定數量標的物的權利。認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，...什麼是看漲期權和看跌期權,它們與遠期,期貨,掉期的不同點是什麼
期權和權證區別，期權和權證的區別
重大價外看跌期權是什麼意思，重大價內（價外）看漲（看跌）期權是什麼意思？