1樓:白馬煙魚江楠
一般都要結合acf和pacf一起看的吧,你都不能確定他到底是ar還是ma還是arma,怎麼能確定他是p還是q呢
2樓:匿名使用者
acf確定的是q
pacf確定的事p
怎麼通過acf圖,pacf圖判斷p,d,q
3樓:優立美商貿
你要看拖尾是針對序列的自相關係數、還是偏相關係數,若不能很快的趨近0,表明是拖尾的;這兩種相關係數拖尾分別代表arma模型為ma模型或ar模型,還有可能是arma模型,前提是序列是平穩的。
arima模型中的p,q,d怎麼確定根據acfpacf
4樓:
arima(p,d,q)稱為差分自回歸
移動平均模型,ar是自回歸,p為自回歸項,可以看自相關圖來估計;ma為移動平均,q為移動平均項數,可以看偏相關圖來估計,d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。
近期在用r,裡面有個函式auto.arima()可以自動生成乙個最優擬合模型。可以試試。
當然不同的會有不同函式,看看教程總有解決方法的。
spss中acf圖和pacf土豆為拖尾,怎麼確定p和q
5樓:匿名使用者
你要看拖尾是針對序列的自相關係數、還是偏相關係數,若不能很快的趨近0,表明是拖尾的;這兩種相關係數拖尾分別代表arma模型為ma模型或ar模型,還有可能是arma模型,前提是序列是平穩的。
spss 的時間序列acf和pacf圖,判斷p,q
6樓:by2的兔兔
先對原序列季節性差分和差分,都落在置信區間內了就根據拖尾和截尾判斷,如果說引數是arima(a,b,c)(d,e,f)的話,a和d一般情況是0.其他的也不超過2,最近用這個學到的。
7樓:匿名使用者
季節性模型還是常規模型的
怎樣用acf和pacf圖 確立arima模型
8樓:
arima(p,d,q)稱為差分自回歸移動平均模型,ar是自回歸,p為自回歸項,可以看自相關圖來估計;ma為移動平均,q為移動平均項數,可以看偏相關圖來估計,d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。
近期在用r,裡面有個函式auto.arima()可以自動生成乙個最優擬合模型。可以試試。
當然不同的會有不同函式,看看教程總有解決方法的。
如何用acf,pacf判斷r語言時間序列平穩性
9樓:匿名使用者
一般自相關圖若為q階截尾則滑動係數為q.若偏自相關圖為p階截尾則自回歸係數為p
在C語言中,怎麼判斷變數是int型的還是char型的
變數是int型的還是char型，是由宣告決定的。函式呼叫時引數型別錯，你編譯時就通不過呀。unsigned char 可以當無符號整型用。假設函式形式為 int function int n 方法1 判斷實參字長 int function int n 在c語言裡有個函式可以判斷輸入的是不是數字或者字...
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請問這圖的人是遊戲的，番劇的，還是p站的
這張圖是 白髮教團 的夏爾 謝庫麗特 夏爾 謝庫麗特 ciel sacred 黑焰的魔術師 年齡 14歲 生日 2月17日 身高 145cm 血型 b型 瞳色 左眼紅色，右眼蒼色 眼睛為虹彩異色 第一人稱 我 私 第二人稱 對於認為其比自己地位要高的人會附上 除此以外光叫姓名。長槍隆基努斯 胸圍 a...