1樓：匿名使用者
a銀行固定利率借款成本3%，浮動利率借款
成本為libor+0.25%，b銀行固定利率借款成本為4%，浮動利率借款成本為libor+0.75%
a銀行固定利率借款成本比b少1%，而浮動利率借款成本比b銀行少0.50%，說明a借固定利率款有優勢，b借浮動利率款有優勢，相對優勢為0.50%。
當a需要借浮動利率款，b需要借固定利率款時，兩家銀行有互換的可能性。如果進行互換，發揮各自的優勢，可節省總收益0.50%。
利率互換案例分析題
2樓：匿名使用者
不用糾結，這只是個案例，舉例隨便說的資料而已ir swap整個過程重新說一遍的話
首先，現在兩家公司的利率水平是
甲 乙
固定 10% 10.7%浮動 libor-0.1% libor+0.3%按題目要求，甲需要浮動利率，乙需要固定利率那麼兩家公司總利率水平是
甲（浮動）+乙（固定）
=libor-0.1%+10.7%
=libor+10.6%
但是如果換乙個借款方式，總利率水平變成
甲（固定）+乙（浮動）
=10%+libor+0.3%
=libor+10.3%
這樣，剩下了0.3%的利率
這個libor+10.3%在甲乙兩家公司中分配甲不能高於libor-0.1% 要不然他就不做swap了同理，乙不能高於10.7%
一種可能的分配是，0.3%的利率優惠，兩家"對半分"
甲用 libor-0.1%-0.15% = libor - 0.25%
乙用 10.7%-0.15% = 10.55%其實這個0.25%只是一種可能的情況(利益平分)，實際要甲乙兩家公司商定
你可以認為是已知條件...
不知道這樣你明白了沒有。。
一道利率互換的題目，急求。 10
3樓：匿名使用者
1. 計算遠期3個月
libor利率：
即期3個月libor = 5.5%
3個月後的3個月libor遠期 = 6.412%6個月後的3個月libor遠期 = 7.282%9個月後的3個月libor遠期 = 8.
105%2. 計算四個季度利息交割日的貼現率(discount factor)：
0.986436
0.970874
0.953516
0.934579
3. 找到乙個固定利率使得浮動支付方向的npv等於固定支付方向的npv ：
得到 6.805%
此利率互換的固定利率就是 6.805%
4樓：匿名使用者
你所給的值都是年化利率的值 如果他要是分季度給的話 就用你的本金 乘以 7% 然後除以4 就是乙個季度應該給的利息
3個月的利率就是 用本金 乘以3m的值 5.5% 然後除以4 就是3個月的利息
6個月 的利率就是 用本金乘以6 然後 除以2 得出的就是6個月的利息
如果有不懂可以繼續追問 如果算利率的話 這個就有點小麻煩 理論來講都是按照 12m 一年期的利率算的
5樓：
季度付息，先算3m3m fwd，然後6m3m fwd，每一期fwd算出來以後轉換回一年的名義利率就可以了
6樓：匿名使用者
題設不全，完全沒辦法解題
關於利率互換的案例題！ 著急呀！ 10
7樓：匿名使用者
分析:由於兩者的信用程度不一樣，借款利率不同，在借固定利率款中，a比b利率低0.7%，而借浮動利率款，b利率比a高0.
10%，顯然b貸浮動利率款有相對優勢，a借固定利率款有相對優勢。
現在，a：需要浮動利率資金，b：需要固定利率資金，進行利率互換，即a借固定利率款，b借浮動利率款，共可省下利率為：
(libor+0.20%+11.75%)-(11.
05%+libor+0.30%)=0.6%；手續費10個基點，即0.
1%，兩者通過互換各省下0.25%的利率負擔。
互換設計：
a的浮動利率款由b來籌措，b的固定利率款由a來籌措。a借固定利率款，利率11.05%，全部由b承擔；b借浮動利率款，利率libor+0.
30%，其中libor-0.10%由a承擔，b承擔0.40%。
結果：a需要浮動利率資金，支付浮動利率libor-0.10%，滿足需要； b需要固定利率資金，支付固定利率11.05%+0.40%=11.45%，滿足需要。
ab各支付0.05%的利息費給中介。
最終：a承擔利率libor-0.05% ，節省0.25%
b承擔利率：11.5%，節省0.25%利息負擔。
8樓：匿名使用者
你讓a借11.05%固定債，讓b借libor+30浮動債，同時你與a支付11.05%，收到libor-5，你與b支付libor+30，收到11.5%，這樣的話：
a支付11.05%，收到11.05%，支付libor-5，相當於浮動利率美元資金，但比直接借節省了25個基點
b支付libor+30，收到libor+30，支付11.5%，相當於固定利率美元資金，但比直接代節省了25個基點
你收到libor-5，支付11.05%，收到11.5%，支付libor+30，相當於賺了10個基點
9樓：匿名使用者
1,利潤空間=11.75%-11.05%-（0.3-0.2）=06.%
2，分配：中間者拿0.1%，a0.
25%。b0.253，a=libor+0.
2-0.25=libor-0.05，b=11.
75%-.25%=11.5%
4，驗算：11.05%+libor+0.3%=11.5%+libor-0.05%-0.1%
一道關於利率互換的題目
10樓：匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%，而浮動利率資金比乙隻低0.25%，顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本：libor+0.125%+13%-（11%+ libor+0.
375%）=1.75%，如果沒有中介，節省的成本兩者共享。即各節省：
0.875%
互換設計：乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金，由乙來籌集，利率libor+0.375%，其中libor-0.75%由甲來承擔，乙承擔其中的1.125%。
結果：甲需要浮動利率資金，支付的為浮動利率，滿足需要，支付利率成本：libor-0.
75%，節省成本：（libor+0.125%）-（libor-0.
75%）=0.875%
乙需要固定利率資金，支付固定利率，滿足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，節省成本0.875%
求助~~一道利率互換的計算題~~~ 30
11樓：國慶
公司a在固定利率上有比較優勢但要浮動
利率。公司b在浮動利率上有比較優勢但要固定利率。這就使雙方有了互換的基礎。
雙方的固定利率借款利差為1.4%，浮動利率借款利差為0.5%,總的互換收益為1.
4%-0.5%=0.9%每年。
由於銀行要從中賺取0.1%，因此互換要使雙方各得益0.4%。
這意味著互換應使a的借款利率為libor-0.3%，b的借款利率為13%。因此互換安排應為
高分求高手幫忙解決excel的統計資料
我也遇到過類似問題。這個問題可以分解為兩個步驟 一是統計不重複的卡號 二是根據卡號表進行彙總求和。一統計不重複的卡號，可以製作乙個巨集解決。參考 如下 其中，sheet1為bom物料清單工作表sheet2為 工作表，此巨集稍加改動即可以使用。sub macro1 x 1 y 0 sheets 2 c...
急求手機行家幫忙解決關於諾基亞5700的問題
兩個差價在100 200之間，區別到沒什麼只是外表顏色不一樣和所帶的配件不同罷了，這款手機不錯我現在就是用的這個手機，總體來說這款手機的價效比比較不錯，我用這一段時間的感受唯一的缺點就是那個搖桿很讓人不爽平時還可以如果手上有汗的時候甚至都按不動，至於那個旋轉，我的金剛用了一年現在也沒有出現晃動還是很...
求企業併購失敗案例發我訊息裡，知道問過的案例不要
失敗案例 海爾 美泰 兼併背景 美泰公司是一家有著100多年歷史 身價高達47億美元的美國老牌家電企業，以生產吸塵器 洗衣機 電冰箱為主營業務，是美國家電市場的第三大企業，位居惠爾浦 whirlpool 和力諾國際 lennox 之後。由於美泰公司生產成本過高，近年來業績每況愈下，2005年美泰欲尋...