1樓：匿名使用者
哥，不止卡爾曼濾波，只要是協方差矩陣就肯定是正定對稱的。在計算機計算時，由於浮點數的捨入誤差可能會導致本來應該正定的協方差矩陣不正定，可以通過cholesky分解法提高精度與保障正定
協方差矩陣的逆矩陣 是 對稱半正定矩陣麼
2樓：方圓一生幸福
協方差矩陣是半正定的，如果可逆的話，那麼協方差矩陣是正定，那麼它的逆矩陣也是正定矩陣。
3樓：du知道君
三四月份出生的寶寶最好。個人意見。因為等寶貝百天時，已是春暖花開。正適合抱出去曬太陽，享受大自然。
什麼是協方差協方差矩陣矩陣特徵值
1 正確,因為按照定義,x與y的協方差等於y與x的協方差.2 不正確.例如矩陣 1 1 1 1 的特徵值乙個是 根號2 另乙個是 根號2 標準差和方差一般是用來描述一維資料的，但現實生活中我們常常會遇到含有多維資料的資料集，最簡單的是大家上學時免不了要統計多個學科的考試成績。面對這樣的資料集，我們當...
協方差矩陣是不是對角線元素最大,協方差矩陣？
是的，協方差矩陣是正定陣，所以最大的元素一定在主對角線上。協方差矩陣？1 協方差矩陣中的每乙個元素是表示的隨機向量x的不同分量之間的協方差，而不是不同樣本之間的協方差，如元素cij就是反映的隨機變數xi,xj的協方差。2 協方差是反映的變數之間的二階統計特性，如果隨機向量的不同分量之間的相關性很小，...
為什麼逆協方差矩陣，兩變數條件獨立
在統計學與概率論中，協方差矩陣的每個元素是各個向量元素之間的協方差。是從標量隨機變數到高維度隨機向量的自然推廣。可以寫協方差矩陣 proc裡有data，你標註為cov就是了data 資料名 type cov 協方差矩陣 矩陣求逆的實際意義 1 協方差矩陣中的每乙個元素是表示的隨機向量x的不同分量之間...