1樓：西江樓望月
1cov(x,y)=p*根號[d(x)d(y)]=0.4*30=12d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(x,y)=61+24=85
d(x-y)=61-24=37
2e(z)=1/3+0/2=1/3
d(z)=d(x)/9+d(y)/4+2*(1/6)*cov(x,y)
=1+4+(1/3)(-0.5*12)
=5-2
=3cov(x,z)=cov(x,x/3)+cov(x,y/2)=d(x)/3+cov(x,y)/2=3-6/2=0
p(x,z)=cov(x,z)/根號(d(x)d(z))=03這裡f(x,y)=1 ，對x*f(x,y)作積分得x的期望e(x)=∫(0~1)∫(-x~x) x dydx=∫(0~1) 2x² dx
=2/3
關於x軸對稱的均勻密度，所以必然e(y)=0正規方法是對y*f(x,y)作相同的積分
e(y)=∫(0~1)∫(-x~x) y dydx=0e(xy)=∫(0~1)∫(-x~x) xy dydx=0cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)=-2/3
方差 協方差與相關係數的關係方程
期望其實就是一組數的平均值協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一又稱皮 爾生 氏積矩相關係數，說明兩個現象之間相關關係密切程度的統計分析 兩個變數的協方差除以他們的方差乘積的算術平方根等於這兩個變數的線性相關係數 隨機變數 0，數學期望 e 1，方差 若e e 2存在，則稱 d e e 2為隨...
協方差矩陣與相關係數矩陣,相關係數矩陣和協方差矩陣有什麼區別
不可能知道，除非你假設隨機變數的分布 可以考慮使用matlab命令實現 相關係數矩陣和協方差矩陣有什麼區別 相關係數矩 陣 相當於消除量綱的表示變數間相關性的乙個矩陣協方差矩陣 它是沒有消除量綱的表示變數間相關性的矩陣。你對比下它們的等式變換關係 r cov x,y d x d y 看看我的部落格 ...
相關係數的正負問題,相關係數的正負問題
家都知道,在我們國家南方的環境相差是非常大的,在南風環境四季如春,而在北方卻內是四季分明 同容時受到氣候的影響所種植的水果也會受到變化,很多水果都是在某個特定的區域才會有,所以很多北方人經常吃的食物,可能南方人見都沒有見過,而今天菡菡分享給大家的則是南方經常見到的水果,因為數量實在太多了,爛在樹上沒...