1樓：匿名使用者
（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)
（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)
若某日倫敦市場即期匯率為1.8545/55，三個月遠期點數為55/65.計算
2樓：
1、即期中間價=(1.8545+1.8555)/2=1.8550
2、三個月遠期匯率。由於掉期點為55/65，表明匯率遠期公升水，三個月遠期匯率=1.8600/1.8620
1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
3樓：我是乙個小菜雞
復 3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前製大後小,為貼水,即減bai,小減大,大減du小。
遠zhi期匯率也稱期匯匯dao率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約**易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的乙個計算公式。通過計算公式可以發現：a/b貨幣對於遠期匯率與a、b這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關係，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會**，只是表明a貨幣的利率高於b貨幣的利率；同樣，遠期匯率公升水也不代表貨幣匯率在將來要上公升，只是表明a貨幣的利率低於b貨幣的利率。
遠期匯率只是與a、b 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
4樓：匿名使用者
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小
5樓：匿名使用者
三個月遠期點數是60/50，你這裡沒說公升水還是貼水。公升水就是即期匯率1.6955+0.0060/1.6965+0.0050。貼水就是減
6樓：匿名使用者
遠期點數，前小後大往上加，前大後小往下減（直接間接標價法下均成立）
7樓：by1110誠
如果市場沒有巨大** 匯率應該是不會有什麼變化的
某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率？？？ 5
8樓：du笨鳥
3個月遠期匯率，1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小，為貼水，即減，小減大，大減小。版遠期匯率也權稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。
遠期外匯買賣是一種預約**易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的乙個計算公式。通過計算公式可以發現：a/b貨幣對於遠期匯率與a、b這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關係，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會**，只是表明a貨幣的利率高於b貨幣的利率；同樣，遠期匯率公升水也不代表貨幣匯率在將來要上公升，只是表明a貨幣的利率低於b貨幣的利率。
遠期匯率只是與a、b 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
9樓：匿名使用者
遠期匯率:
(1.6955+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7005/1.7025
遠期匯率點數前小後大,即為加,小加小,大加大
10樓：給給給不
前小後大往上加，三個月遠期匯率為（1.9674+0.0050）/（1.9774%0.0060）＝1.9724/1.9834
某日，法蘭克福市場，即期匯率1美元=1.2130歐元/1.2145歐元，三個月後遠期匯率點數為38-33.倫敦市場即期匯 10
11樓：匿名使用者
計算什麼貨幣與什麼貨幣的遠期匯率數(英鎊/歐元?還是歐元/英鎊)
12樓：紳士喵吳亦凡
遠期匯率：美元/歐元（1.2130-0.0038）/（1.2145-0.0033）=1.2092-1.2112
遠期點數前大後小為遠期（基準貨幣美元）貼水
倫敦市場油價為什麼比紐約市場油價高
我曾回答過這個問題 原因比較複雜，大家比較認同的說話是由於近兩年來，中東 北非局勢動比較蕩，而歐洲進口 主要來自中東 北非地區，造成英國的布倫特 即倫敦市場 並超過美國的wti油價 即紐約市場 也有人認為，這是西方對中國的陰謀，因為中國進口 也主要來自於這一地區，而中國目前已成為世界第二大石油消費國...